e-book: 50 estratégias de negociação de futuros e opções.
Em uma tentativa de conscientização sobre o mercado de futuros e opções, o controle do dinheiro veio com um e-Book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
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Gere Estratégias de Negociação de Opções Nifty em menos de um minuto.
Estratégias de negociação de opções de identidade envolvem a compra e / ou venda simultânea de diferentes contratos de opção Nifty.
Ou seja, se um comerciante pensasse que o preço da Nifty aumentaria no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando o risco dele, é comprar uma opção de compra do índice Nifty. Claro, ele / ela também pode vender uma opção de venda.
Mas e se ele / ela comprou uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de validade? Como um comerciante poderia lucrar com esse cenário? Deixe-nos dar uma olhada nesta combinação de opções.
Neste exemplo, imagine que você comprou (longa) uma opção de compra de 5900 dezembro e também comprou uma opção de venda de 5900 de dezembro. Com a negociação subjacente em 5900, a chamada custa você Rs. 85 e os custos de colocação Rs. 85 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai por muito tempo), você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você superou um total de Rs. 170, qual é a sua perda máxima se qualquer outra coisa der errado.
Mas o que acontece nas estratégias de negociação de opções Nifty se o mercado se manda? A opção de venda torna-se menos valiosa à medida que o mercado se comercializa mais alto porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo # 8211; O que significa que há muito tempo que você quer que o mercado diminua. Você pode ver um diagrama de lançamento longo aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado se comercializa mais alto. Então, depois de se afastar do seu ponto final, sua posição tem potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil à medida que os negócios abaixo de 5985 (greve de 5900 menos o que você pagou por isso), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado ceda 10% e, no final do prazo, fecha em 5310, sua posição de opção vale Rs. 505. Você perde o valor total da chamada, que custa Rs. 85, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale Rs. 505. Subtraí-lo ao valor total pago pelo cargo, Rs. 170 e agora a posição vale Rs. 505. Isso significa que você exercerá seu direito e se apropriará do ativo subjacente ao preço de exercício.
Agora, como calcular seus lucros e perdas prováveis nas estratégias de negociação de opções da Nifty. Recomendamos o uso do OptionsOracle, um bom construtor de estratégia de opções GRATUITAS. Uma vez que a negociação de opções é mais complexa e pode envolver um risco muito maior do que a simples negociação de ações, os comerciantes precisam entender completamente as estratégias de negociação das opções Nifty antes de investir nele. É aí que o OptionsOracle vem ajudar. O OptionsOracle é uma poderosa ferramenta que permite testar diferentes estratégias de opções usando opções em tempo real e # 038; informações sobre o mercado de ações. A ferramenta fornece uma interface fácil para construir uma posição de stock / opções e depois testá-la usando gráficos e ferramentas analíticas.
O OptionsOracle é uma ferramenta simples de usar que inclui um tutorial interno. Depois de entrar no símbolo do estoque, o software baixará automaticamente as informações em tempo real do estoque e suas opções. Em seguida, usando o assistente com o modelo pré-configurado ou usando a configuração manual, a posição testada é construída. Por fim, as ferramentas de análise fornecerão informações sobre o ganho / perda de posição, dado o preço e o tempo das ações, permitindo que você compreenda melhor a posição.
Para construir suas próprias estratégias de negociação de opções Nifty, estamos compartilhando o OptionsOracle aqui. Você pode baixar gratuitamente o OptionsOracle clicando no botão abaixo.
Atualização 2017: Opção A Oracle não funciona mais. O provedor Samoa Sky fechou o site. Posicionamos uma solução para isso com uma versão funcional aqui: Opção Oracle Pasi - Uma opção de fim para a opção Oracle.
Estratégias de negociação de opções | Guia do Completa Beginner & # 8217; s.
Ao longo dos últimos anos, as estratégias de negociação de opções ganharam muita popularidade. Estas são estratégias altamente diversificadas, que quando usadas corretamente, podem dar-lhe alguns resultados impressionantes.
Apesar disso, há muitos investidores que se afastam das Opções. Eles precisam se lembrar e ter isso em mente:
Qualquer coisa usada com sabedoria e corretamente pode obter os resultados desejados. E também as opções.
Quando você usa estratégias de negociação de Opções com sabedoria, eles protegerão, crescerão e diversificarão sua posição. Se você estiver procurando por Gerenciamento de Risco e Mercado de Posição, as Opções são a ferramenta certa que você está procurando. A chave aqui é encontrar a estratégia certa para sua vantagem.
Confira a diferença entre negociar e investir.
Então, vamos tentar entender o que as Opções são e quais são suas estratégias únicas disponíveis para os investidores.
O que são Opções?
Existem várias estratégias de negociação de opções disponíveis, mas você precisa primeiro entender quais opções são: A opção especificamente lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e uma determinada data.
Compreender o que exatamente isso significa pode ser um pouco intimidante no início. Então, vamos dar um pequeno exemplo para entender quais são as opções:
Exemplo: comprando uma analogia de guitarra para comprar uma opção.
Diga que quer comprar um violão do seu amigo. E seu amigo quer US $ 1500 por isso. Se você não tiver o dinheiro para comprá-lo agora, você pode dizer ao seu amigo que você pagará US $ 500 agora se ele segurar o violão para você por um mês. Mas se você não chegar a US $ 1500, seu amigo pode manter os $ 500 e pode fazer o que quiser com a guitarra.
Neste caso, o violão é o bem, e seu direito de comprá-lo sob esses termos específicos é uma opção. Mas se seu amigo perceber que o violão vale US $ 5.000, ele ainda terá que vendê-lo por US $ 1500, porque você tem esse direito, e assim você ganhará lucro. Se o violão quebrar, você provavelmente não quer gastar $ 1500 inteiramente para comprá-lo, mas você perderá os US $ 500 que você usou para comprar essa opção. Isso é praticamente o funcionamento de uma operação de opções, mas é muito complicado e arriscado na prática.
Então, avançando, vamos aprender algumas Estratégias de Negociação de Opções. As estratégias que discutiremos são:
# 1: Long Call Strategy # 2: Short Call Strategy # 3: Long Put Strategy # 4: Short Put Estratégia # 5: Long Straddle Strategy # 6: Short Straddle Strategy.
# 1: Long Call Strategy.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções para investidores agressivos que são muito otimistas sobre um estoque ou um índice. Comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de vantagem com risco de queda limitado. É a mais básica de todas as estratégias de negociação de opções. É comparativamente uma estratégia fácil de entender. Quando você compra, significa que você é otimista em uma ação ou um índice e espera aumentar no futuro.
Vamos agora entender através deste exemplo como obter os dados do site e como determinar o cronograma de pagamento para Long Call Strategy.
Como baixar os dados das opções?
Passo 1: visite o site da bolsa de valores.
Vá para https: // nseindia /. Selecione a opção Derivados de capital na caixa de pesquisa, coloque o CNX Nifty. O índice do índice de identidade atual é fornecido no canto superior direito. Anote-o na sua planilha do Excel. Por favor, note que neste exemplo, tomamos a NSE (Bolsa Nacional de Valores, Índia). Você pode baixar conjuntos de dados similares para outras bolsas de valores internacionais, como NYSE, LSE etc.
Etapa 2: Encontre a opção Premium.
O próximo passo é encontrar o Premium. Para isso, você terá que selecionar alguns dos dados de acordo com seus requisitos.
Então, no caso da estratégia Long Put, selecionaremos os seguintes dados.
Tipo de Instrumento: Opções do Índice Símbolo: NIFTY Data de expiração: Selecione a data de validade necessária. Tipo de opção: Chamada (Para outros exemplos, selecionaremos a opção Put, for Put) Preço de greve: Selecione o preço de greve necessário. Nesse caso, selecionei 7600. Uma vez que todas as informações estão selecionadas, você pode clicar em Obter dados. O preço premium será exibido, o que você precisará para cálculos adicionais.
Passo 3: Preencha o conjunto de dados na planilha do Excel.
Uma vez que você obteve o Current Price Nifty Index e os dados Premium, você pode prosseguir para calcular seus dados Input-output da seguinte forma em uma planilha Excel.
Como você pode ver na imagem acima, nós preenchemos os dados do índice atual do Nifty, preço de greve e prémio. Então, calculamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é nada além do preço que o estoque deve alcançar para os compradores da opção para evitar qualquer perda se eles exercitarem a opção. Para opção de chamada, é assim que calculamos o ponto de equilíbrio:
Ponto de equilíbrio = preço de greve + prémio.
Etapa 4: Crie a programação de pagamento.
Em seguida, chegamos ao horário de pagamento. Isto basicamente diz-lhe quanto lucro você ganhará ou quanto você perderá em um índice Nifty específico. Observe que, no caso de opções, você não é obrigado a exercê-las e, portanto, você pode limitar sua perda ao valor do prémio pago.
A planilha mostra as seguintes informações:
Vários preços de fechamento de Nifty The Net payoff desta opção de compra.
A fórmula usada neste caso é a função IF do excel. É assim que a fórmula funciona:
Se o preço de fechamento Nifty for inferior ao preço de Strike, não iremos exercer a opção. Assim, neste caso, você só perde o valor do prémio pago (220). Até o ponto de equilíbrio, você começará a obter lucro. Então, neste caso, o preço de fechamento da Nifty é mais do que o preço de exercício, e o Lucro que você faz é calculado como = (preço de fechamento com preço fixo).
Você pode verificar a fórmula usada na imagem acima, caso queira usá-la em sua planilha.
Observe que, para cada estratégia, estaremos incluindo dados de entrada e dados de saída. Os dados de entrada são o seu preço de exercício, o índice Current Nifty, o ponto Premium e o ponto de equilíbrio. Os dados de saída incluirão o cronograma de pagamento. Isso geralmente lhe dará uma imagem clara de quanto você fará ou perderá em preços de fechamento Nifty diferentes.
Análise de estratégia de chamada longa.
Limita o risco de queda na medida do prémio que você paga. Mas se houver um aumento em Nifty, o retorno potencial é ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções que lhe oferecerão a maneira mais simples de se beneficiar.
E é por isso que é a escolha mais comum entre os investidores da primeira vez em Opções.
# 2: Estratégia de chamada curta.
Na estratégia que discutimos acima, esperávamos que o estoque aumentasse no futuro e, portanto, adotamos uma estratégia de longa chamada. Mas a estratégia de uma chamada curta é oposta a isso. Quando você espera que o estoque subjacente caia você adota esta estratégia. Um investidor pode vender opções de chamadas quando ele é muito grosseiro sobre um estoque / índice e espera que os preços caíssem. Esta é uma posição que oferece potencial de lucro limitado. Um investidor pode sofrer grandes perdas se o preço subjacente começar a aumentar em vez de diminuir. Embora esta estratégia seja fácil de executar, pode ser bastante arriscada, uma vez que o vendedor da Chamada está exposto a riscos ilimitados.
Exemplo de estratégia de chamada curta.
Matt é constrangedor sobre Nifty e espera que ele caia. Matt vende uma opção de chamada com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 220, quando o Nifty atual está em 1. Se o Nifty permanecer em 7600 ou abaixo, a opção Call não será exercida pelo comprador da Call e Matt pode reter o prêmio inteiro de Rs.220.
Entradas de estratégia de chamada curta.
Saídas de estratégia de chamada curta.
Análise de estratégia de chamada curta.
Use esta estratégia quando tiver uma forte expectativa de que o preço certamente cairá no futuro. Esta é uma estratégia arriscada, à medida que os preços das ações aumentam, a chamada curta perde dinheiro mais rapidamente. Esta estratégia também é chamada de Short Naked Call, uma vez que o investidor não possui o estoque subjacente que está em curto prazo.
# 3: Long Put Strategy.
Long Put é diferente do Long Call. Aqui você deve entender que comprar um Put é o oposto de comprar uma Call. Quando você é otimista sobre o estoque / índice, você compra uma chamada. Mas quando você é agressivo, você pode comprar uma opção Put. Uma Opção de Venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque (para o vendedor Put) a um preço pré-especificado. Ele, assim, limita seu risco. Assim, o Long Pu torna-se uma estratégia Bearish. Você, como investidor, pode comprar as opções Put para aproveitar o mercado em queda.
Exemplo de Estratégia de Posição Longa.
Jacob é bajista em Nifty em 6 de setembro, quando o Nifty está em 1. Ele compra uma opção Put com um preço de exercício Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando no 24º. Se o Nifty for inferior a 7550 (7600-50), Jacob terá lucro na realização da opção. No caso de o Nil subir acima de 7600, ele pode desistir da opção (expirará sem valor) com uma perda máxima do prémio.
Long Put Strategy Input.
Long Put Output Estratégia.
Long Put Strategy Analysis.
Se você é descendente, você pode lucrar com a queda dos preços das ações comprando Puts. Você poderá limitar seu risco ao valor do prémio pago, mas o seu potencial de lucro permanece ilimitado.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções amplamente utilizadas quando um investidor é descendente.
# 4: Short Put Strategy.
Em longo prazo, vimos quando o investidor é descendente em um estoque que ele compra. Mas vender um Put é o oposto de comprar um Put. Um investidor geralmente vende o Put quando ele é Bullish sobre o estoque. Neste caso, o investidor espera que o preço das ações aumente. Quando um investidor vende uma Put, ganha um Prêmio (do comprador da Put). Aqui, o investidor vendeu o direito de vender o estoque ao preço de exercício. Se o preço das ações aumentar acima do preço de exercício, esta estratégia fará um lucro para o vendedor, uma vez que o comprador não exercerá a Put. Mas, se o preço das ações diminuir abaixo do preço de exercício, mais do que o valor do prêmio, o vendedor Put começará a perder dinheiro. A perda potencial é ilimitada aqui.
Short Put Strategy Example.
Richard é otimista em Nifty quando está em 7703.6. Richard vende uma opção Put com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando em 24º. Se o índice Nifty permanecer acima de 7600, ele ganhará o valor do prémio, já que o comprador da Put não exercerá sua opção. Caso o Nifty caia abaixo de 7600, o comprador poderá exercer a opção e o Richard começará a perder dinheiro. Se o Nifty cai abaixo de 7550, que é o ponto de equilíbrio, Richard perderá o prémio e mais dependendo da extensão da queda em Nifty.
Short Put Strategy Input.
Short Put Output Estratégia.
Short Put Strategy Analysis.
O vending Puts pode levar a uma renda regular, mas deve ser feito com cuidado, uma vez que as perdas potenciais podem ser significativas. Esta estratégia é uma estratégia geradora de renda.
# 5: Estratégia Long Straddle.
A estratégia long straddle também é conhecida como comprar straddle ou simplesmente & # 8220; straddle & # 8221 ;. É uma das estratégias de negociação de opções neutras que envolvem simultaneamente a compra de uma venda e uma chamada do mesmo estoque subjacente. O preço de exercício e a data de validade são os mesmos. Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, esta estratégia pode atingir grandes lucros, independentemente da forma como o preço das ações subjacentes se encabeça. Mas o movimento tem que ser forte o suficiente.
Exemplo de Estratégia Long Straddle.
Harrison vai ao site da NSE. Ele obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, Harrison seleciona as opções de índice, no símbolo que ele seleciona com habilidade, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O premio de chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é o mesmo do que acima, ou seja, então, o pagamento pago é 50.
Os dados da nossa tabela de entrada são os seguintes:
O índice atual é 7655,05 O preço de exercício é de 7600. O total de prémios pagos é de 220 + 50, o que equivale a 270. O ponto de Breakeven superior é calculado como 7600 + 270, que chega a 7870 O ponto de Breakeven inferior é calculado como 7600-270, que vem para 7330. Assumiremos no vencimento, Nifty Fecha-se no vencimento, Nifty Fecha em 6800, 6900, 7000, 7100 e assim por diante.
Long Straddle Strategy Inputs.
Long Stranddle Strategy Outputs.
Long Stranddle Strategy Analysis.
Se o preço do estoque / índice aumentar, a chamada é exercida enquanto a colocação expira sem valor e se o preço do estoque / índice diminui, a colocação é exercida, a chamada expira sem valor. De qualquer forma, se o estoque / índice mostrar a volatilidade para cobrir o custo do comércio, os lucros devem ser feitos. Se o estoque / índice se situar entre o seu ponto de equilíbrio superior e inferior, você sofre perdas nessa medida. Com Straddles, o investidor é a direção neutra. Tudo o que ele está procurando é o estoque / índice para surgir exponencialmente em qualquer direção.
# 6: Estratégia Curta Straddle.
A Short Straddle é exatamente o oposto de Long Straddle. O investidor pode adotar essa estratégia quando sente que o mercado não mostrará muito movimento. Por isso, ele vende uma chamada e uma colocação no mesmo estoque / índice pelo mesmo vencimento e preço de exercício. Isso cria um lucro líquido para o investidor. Se o estoque / índice não se move muito em qualquer direção, o investidor retém o Prêmio, já que nem o Call nem o Put serão exercidos.
Exemplo de Estratégia de Straddle Curta.
Buffey vai para o site NSE e obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, ele seleciona as opções de índice, no símbolo ele seleciona nifty, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O pagamento da chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é o mesmo do que acima, ou seja, então, o pagamento pago é 50.
Entradas de Estratégia Curta Straddle.
Saídas de Estratégia de Straddle Curtas.
Análise de Estratégia Curta Straddle.
Se o estoque se mover para cima ou para baixo significativamente, as perdas do investidor podem ser significativas. Esta é uma estratégia arriscada. Deve ser cuidadosamente adoptado apenas quando a volatilidade esperada no mercado é limitada.
Conclusão.
Existem inúmeras estratégias de negociação de opções disponíveis, mas o que o ajudará, a longo prazo, é "ser sistemático e de mentalidade de probabilidade". Não importa qual estratégia você use, é essencial que você tenha um bom conhecimento do mercado e seu objetivo.
A chave aqui é entender qual das estratégias de negociação de opções se adequa mais a você.
Então, realmente, qual das estratégias de negociação de opções mais se adequa a você?
Madhuri Thakur.
Obrigado por informações detalhadas. Como estudante de finanças, acho muito útil.
em explicação das estratégias de PUT & # 8217; # 3 e # 4, está escrito que:
Breakeven: (Stock Price - Premium)
Eu acho que deveria ter sido preço de greve em vez do preço da ação.
Eu estou errado ou isso é apenas um erro técnico?
Diz Dheeraj Vaidya.
Muito obrigado a Diyan por apontar esse erro 🙂
Corri o mesmo no post.
james afful diz.
Muito útil. Por favor, você pode compartilhar informações sobre futuros?
Diz Dheeraj Vaidya.
Obrigado 🙂 virá com o mesmo no Futures em breve.
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